Formation R - Scripting

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Formation R - Scripting à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.


725.-/j
ID : 995

But : Cette formation présente les outils majeurs utiles à tout analyste ou ingénieur financier pour effectuer à l'aide de R et de packages existants des calculs et analyses de crédits, d'évaluation d'actifs financiers, de calibrage, de diversification de portefeuilles, de couverture du risque et de backtesting. Cette formation a pour pour objectif d'enseigner les différents sujets en évitant autant que possible de récrire des codes depuis zéro et en maximisant l'usage de packages du CRAN.

Public : Acteurs des marchés, crédits, organismes de régulations et risques de liquidités, analystes quantitatifs de négoces et sur portefeuilles de diversifications, gestionnaires d'actifs, professionnels des assurances.

Prérequis : Avoir suivi le cours de R sur la manipulation de données, la génération de graphiques, l'analyse statistique paramétrique ou non paramétrique ainsi que du cours data mining et d'analyses temporelle ou avoir des connaissances équivalentes. Culture des aspects mathématiques et des limites ainsi que des paramètres des modèles financiers niveau Master/Doctorat (pas de mathématiques expliquées pendant la formation!) et la compréhension des notions élémentaires d'optimisation convexe.

Objectifs :
  • Introduction
  • Présentation des packages utiles en finance quantitative
  • Calculs de VAN et TRI périodique ou apériodique
  • Amortissements linéaire, dégressif arithmétique et géométrique
  • Annuités post et praenumerando
  • Calculs d'emprunts bancaires
  • Gestion des valeurs manquantes
  • Plus proche matrice de corrélation réelle
  • Récupérer des données financières brutes actuelles ou différées manuellement (indices/titres/options/matières premières, etc.)
  • Récupérer des données financières brutes actuelles ou différées automatiquement (indices/titres/options/matières premières, etc.)
  • Vérifier la normalité des retours/rendements
  • Heatmap des return mensuels
  • Plotter les retours/rendements
  • Plotter des ratios des performances cumulées
  • Plotter des corrélations par rapport à un indice sur une fenêtre
  • Plotter la moyenne et son intervalle de confiance sur une fenêtre temporelle
  • Plotter l'ECDF et l'histogramme des retours/rendements
  • Plotter écart-type ou la VaR historique/gaussienne/conditionnelle
  • Diagrammes à chandelles
  • Estimations par densité de noyaux
  • ...
Méthode pédagogique : Cette formation est basée sur des exercices principalement imposés par le formateur et tirés du livre qui sert de support pour la formation. Le formateur peut s'il le désire, mais sans obligation, travailler sur les données des apprenants. La formation est sans démonstrations mathématiques et sans explications des résultats de sortie des tests et les concepts statistiques sont supposés connus. N'hésitez pas à nous contacter pour adapter le programme à vos besoins techniques et de compréhension.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 6
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 7.2

Prix par jour en présentiel : 725 CHF
Prix par jour en distanciel : 348 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3625 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test), sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le formulaire de contact pour l'établissement du devis).

Livre
  • Titre : R - La Bible en images et en couleurs
  • Auteur(s) : Vincent Isoz
  • Pages : 2400
  • ISBN :

Tags : formation R finance, cours R finance, pricing d'options, valuation d'options, contrats à terme, forward, future, mouvement brownien, arbres binomiaux, black & scholes, markowitz, shapiro, backtesting, diversification, portefeuille, asset management, value at risk, capm, medaf.