Formation MATLAB - Nouveautés de MS Windows 10 pour utilisateurs à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
725.-/j
ID : 1039
But : Cette formation fournit une introduction complète à l'environnement de calcul technique de MATLAB pour les analystes et ingénieurs financiers se concentrant sur l'utilisation des Toolbox Finance, Économétrie et Optimisation. Le cours est destiné aux utilisateurs débutants ou à ceux qui recherchent un rafraîchissement. Aucune expérience préalable de la programmation ou connaissance de MATLAB n'est nécessaire mais l'aspect mathématique de modèles utilisés est censé être connu. Les thèmes de l'analyse, la visualisation, la modélisation de données et la programmation sont étudiées tout au long du cours, en mettant l'accent sur des applications financières pratiques de base comme l'analyse des séries chronologiques, l'évaluation des titres à revenus fixes, la gestion de portefeuilles, de l'évaluation des options et des dérivés et des simulations de Monte Carlo.
Public : Agents du marché, du crédit, de l'opérationnels du risque de liquidité, négociateurs et et de gestionnaires de portefeuilles, analystes quant, gestionnaires d'actifs, professionnels scientifiques de l'assurance et de l'actuariat.
Prérequis : Connaissance des aspects mathématiques, limites et des paramètres des modèles statistiques sous-jacents de niveau Master/Doctorat (les mathématiques ne seront pas expliquées lors de la formation!) et avoir suivi la formation sur la Toolbox Optimisation ou avoir des connaissances équivalents.
Objectifs :
- Introduction
- Concepts élémentaires
- CE: Formatage des prix fractionnaires
- CE: Drawdown Maximal
- CE: Valeur Présente et Actualisée
- CE: Techniques d'amortissement (SLN, SYD, DB, DDB)
- CE: Prêts et Crédits (PMT, PPMT, IPMT, PV)
- CE: Annuités (valeur présente postnumerando PV, postnumerando NPER/ANNURATE)
- CE: Finance d'entreprise (NPV/IRR, NPV/IRR périodique, NPV/IRR non-périodique, MIRR)
- Bonds du trésors/Actifs financiers (BA)
- BA: Évaluation du prix sans intérêts courus d'une obligation
- BA: Évaluation du prix d'un bon du trésor/actif
- BA: Rendement d'un bon du trésor
- BA: Taux d'actualisation d'un actif
- BA: Taux annuel d'actualisation d'un actif
- BA: Duration d'un bon et duration de Macaulay
- BA: Duration et convexité d'un bon
- Évaluation des prix d'options/dérivés (inclus modèles non natifs) (EPOD)
- EPOD: Évaluation des prix d'options européennes Call & Put
- EPOD: Volatilité implicite des Call & Put européens
- ...
Méthode pédagogique : Cette formation est basée sur une succession de petits exemples pris du support de cours. Les concepts mathématiques sous-jacents ne seront ni démontrés ni expliqués.
Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 6
Prix par jour en présentiel : 725 CHF
Prix par jour en distanciel : 348 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3625 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test), sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le formulaire de contact pour l'établissement du devis).
Livre
- Titre : MATLAB
- Auteur(s) : Vincent Isoz
- Pages : 1337
- ISBN :
Tags : matlab formation, matlab cours, matlab finance, matlab économétrie, toolbox optimisation, toolbox optimisation globale, portfeuille de diversification, gestion de portefeuilles, modèle de markowitz, modèle de black-litterman, modèle de fama-french, modèle de michaud, modèle de black & scholes, calibration, volatilité, drawdown, capm, medaf value at risk, backtesting, shapiro.